Llevo lo que va de fin de semana cabreado con el tema de los dichosos stress test.

Ayer tras la publicación de los resultados todo el mundo resaltando que de los 90 bancos que se han presentado suspenden 8 y 5 son españoles. Hoy en un periódico nacional que leía tomando el café esta mañana insistían en lo mismo, ¿estamos todos tontos o qué nos pasa? , porque es lo que me parece a bote pronto.

¿Cuántos bancos han presentado el resto de países?, pues Alemania doce, Grecia seis, Italia cinco, Dinamarca, Francia, Portugal, Suecia, Holanda y Reino Unido cuatro, Irlanda tres, Austria, Bélgica y Chipre dos, y Finlandia, Luxemburgo, Malta y Polonia uno. ¿Y España?, ¡¡veinticinco!!, que creo deben ser todos o agrupar al 99% del sistema financiero. ¿Porqué no se cuestionan las razones por las que el resto de países no han tenido pelotas para hacer lo mismo?.

Seguir leyendo en Opcionesyfuturos…

En las últimas semanas se viene hablando de los tests de estrés a los que se han sometido las entidades europeas y cuyos datos se conocerán hoy , viernes, día 15 de julio, pero ¿realmente sabemos lo que son estos tests de estrés?

Se trata simplemente de un análisis sobre como se comportarían las entidades financieras en dos escenarios macroeconómicos diferentes: uno de referencia y otro negativo. Ambos escenarios se definen por determinadas variables macroeconómicas, diferentes en función del país, como son el PIB, el paro o la inflación.

Entonces, se determina que una entidad bancaria ha superado la prueba de solvencia si consigue conservar un coeficiente de capital (capital, reservas y otros activos para hacer frente a los riesgos tomados) de al menos el 5% en el escenario adverso.

Este viernes la Autoridad Bancaria Europea (EBA) dará a conocer los resultados de la segunda ronda de pruebas de estrés a las que se someten 91 entidades financieras europeas (65% del total), 24 de las cuales son españolas.

El año pasado 5 grupos de cajas no pasaron el test (cuyo límite a la baja se estableció en un 6% de tier 1) en el escenario adverso:

1. Diada (ahora SIP llamado CatalunyaCaixa): 3,9% de tier 1.
2. CajaSur (ahora adquirida por BBK): 4,3%.
3. UNNIM: 4,5%.
4. Banca Cívica: 4,7%.
5. Espiga (ahora Caja España-Caja Duero): 5,6%.

A tenor de la situación actual de la banca en Europa en general y de la española en particular, no parece que el aprobado del anterior test haya sido muy útil para predecir la evolución de las entidades financieras. La EBA con esta segunda ronda de pruebas pretende mejorar los resultados y dar una calificación más ajustada a la realidad del sector.

Seguir leyendo en Mejores Bancos…

Los esperados resultados de los test de solvencia a la banca europea se verán retrasados, ya que si bien los 90 bancos y cajas de ahorros de Europa, entre los que se encuentran 24 bancos y cajas españoles, no podrán saber cuales han sido sus resultados sino hasta el próximo mes de Julio.

La Autoridad Bancaria Europea (ABE) fue la encargada de anunciarlo, con lo que los resultados de los test de estrés a la banca europea en Julio de 2011, serán los definitivos y las entidades tendrán que esperar con ansias hasta dicho mes.

Si bien todo indicaba que fuera en este mes de Junio, se extiende el tiempo debido a que la se analizan los test preliminares que son realizados como prueba y poder aplicar la metodología, esto hace que los bancos que son estudiados tengan que entregar información final, esto será e mitad o fines de este mes de Junio.

Seguir leyendo en Finanzzas…